Liquidity-adjusted Intraday Value at Risk modeling and risk management: An application to data from Deutsche Börse

Georges Dionne, Maria Pacurar, Xiaozhou Zhou

Producción científica: Contribución a una revistaArtículorevisión exhaustiva

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Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Liquidity-adjusted Intraday Value at Risk modeling and risk management: An application to data from Deutsche Börse'. En conjunto forman una huella única.

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